چگونه پوزیشن های باز را به روز بعد انتقال داد؟

چگونه پوزیشن های باز را به روز بعد انتقال داد؟

انتقال گزینه‌های باز در بازار فارکس به روز بعد با استفاده از سواپ (SWAP ) بازار انجام می‌شود. سواپ بر اساس تفاوت در نرخ بهره می‌تواند هم منفی باشد، هم مثبت. مبلغ برای واریز و یا قابل کسر برای انتقال گزینه‌های باز به روز بعد استورژ (storage) نام دارد. مبلغ نهایی SWAP از عوامل زیادی بستگی دارند. این عوامل عبارتند از:

  • نرخ کنونی بهره در بازارهای کشورهای مختلف؛
  • نوسانات محاسبه نرخ جفت ارزی؛
  • وضعیت بازار بورس؛
  • میزان هر - سواپ بروکر مقابل.

در اینجا ما نرخ تقریبی سواپ برای انتقال گزینه باز به روز بعد برای معاملات در بازار فارکس را محاسبه می کنیم:

فرض می‌کنیم که نرخ بهره در اروپا 4.5% و در امریکا 3.5% است. فرض می‌کنیم که شما گزینه بازی برای Sell (فروش) باحجم 1 لات برای جفت ارزی EURUSD دارید.برای این گزینه شما باید 100,000 EUR بفروشید. یعنی شما باید آنها را با نرخ بهره 4.25 درصد قرض بگیرید. وقتی شما یورو را بفروشید، شما دلار خریداری کرده و با نرخ بهره 3.5 درصد در سپرده می‌گذارید. اگر نرخ بهره کشوری که ارز آن را خریداری می کنید (USD — %3.5) بیشتر از نرخ بهره کشوری باشد که شما ارز آن را می‌فروشید (EUR — %4.25)، میزان سواپ به ارز سپرده به حساب شما واریز خواهد شد در صورت مخالف از حساب شما کسر خواهد شد. همچنین باید اشاره کنیم که در محاسبه میزان سواپ کارمزد بروکر برای انتقال گزینه به روز بعد نیز در نظر گرفته خواهد شد.

در نتیجه هزینه‌ها برای معامله سالیانه 1 درصد برابر خواهد بود (تفاوت نرخ بهره 4.25% - 3.5% = 0.75% = «InterestRateDifferential») به اضافه کارمزد بروکربرای انتقال گزینه‌های باز به روز بعد (برای مثال - 0.25%). سپس باید میزان سواپ که به درصد سالیانه است به ارز سپرده تبدیل کرد.

مثال شماره 1: انتقال گزینه باز برای معامله Sell (فروش) به روز بعد در بازار فارکس.

از آنجایی که شما ارزی با نرخ بهره کمتری (USD - %3.5) می‌خرید و ارزی با نرخ بهره بیشتری EUR — %4.25) می‌فروشید، میزان سواپ از حساب تجاری شما کسر خواهد شد.

فرمول محاسبه: SWAP = (Contract × (InterestRateDifferential + Markup) / 100) × Рrice / DaysPerYear, در اینجا:

  • (1 لات) 100,000 EUR‏ :Contract
  • Рrice: EURUSD - 1.3500
  • تفاوت بین نرخ بهره دو کشور - InterestRateDifferential = %0.75
  • کارمزد بروکر - Markup = %0.25
  • تعداد روز در سال - DaysPerYear = 365

محاسبه:

  1. SWAP = (100,000 × (0.75 + 0.25) / 100) × 1.3500 / 365 = USD 3.70.

این به این معنی است که هنگام انتقال معامله برای Sell (فروش) با جفت ارزی EURUSD به روز بعد، از حساب شما همراه با 1 لات با توجه به ارز پایه حساب 3.70 USD و یا 95.46 RUR کسر خواهد شد.

مثال شماره 2: انتقال گزینه باز برای معامله Buy (خرید) به روز بعد در بازار فارکس.

اگر شما گزینه Buy (خرید) برای ارز EURUSD، سواپ در این صورت به حساب تجاری شما واریز خواهد شد، چون شما ارزی با نرخ بهره بیشتری خریدید (EUR - %4.25) و ارزی با نرخ بهره کمتری فروختید (USD - %3.5).

فرمول محاسبه: SWAP = (Contract × (InterestRateDifferential — Markup) / 100) × Рrice / DaysPerYear.

محاسبه:

  1. SWAP = (100,000 × (0.75 - 0.25) / 100) × 1.3500 / 365 = USD1.85

این به این معنی است که زمان انتقال معامله Buy (خرید) برای جفت ارزی EURUSD به روز بعد همراه با 1 لات با توجه به ارز پایه حساب 1.85 USD و به حساب شما واریز خواهد شد.

مثال شماره 3: انتقال معاملات باز با قراردادهای CFD با شاخص‌ها به روز بعد.

فرمول محاسبه: swap = نرخ بهره سالیانه \ 100 \ 360× ClosePrice × Lots × Contract در اینجا:

  • نرخ بهره سالیانه = نرخ بهره برای معاملات Short و Long جداگانه تعیین می شود و در بخش مشخصات قرارداد در سایت ما ارائه شده است.
  • ClosePrice – نرخ بستن معامله.
  • Lots – حجم معامله باز شده.
  • Contract – میزان یک لات

محاسبه:

برای محاسبه نرخ بهره شباته قرارداد CFD با شاخص ASX200:

SWAP Short = -3 / 100 / 360 × 5815.5 × 0.5 × 10 = AUD -2.42

در پایانه MetaTrader، در مشخصات ابزار SPX500، مقادیر سوآپ با آنچه در بخش «مشخصات قرارداد» در وب‌سایت نشان داده شده  100x تفاوت دارد زیرا برای این ابزار از فرمول محاسبه جداگانه‌ای استفاده می‌شود. درنتیجه، وقتی داده‌های پایانه معاملاتی برای محاسبه سوآپ ابزار SPX500 مورد استفاده قرار می‌گیرد، از فرمول زیر استفاده می‌شود:

سوآپ = بهره ÷ 100 ÷ 360 × قیمت پایان‌دوره × تعداد لات × قرارداد × 100
که در آن:

  • «قیمت پایان‌دوره» قیمت سفارش در زمان پایان معاملات است.
  • «تعداد لات» به حجم سفارشِ باز اشاره دارد.
  • «قرارداد» اندازه 1 لات است.

مثال شماره 4: انتقال معاملات باز با CFD برای قراردادهای آتی با کالا.

فرمول محاسبه: SWAP = نرخ بهره شبانه به پوینت × Lots × PipValue، در اینجا:

  • نرخ بهره شبانه به پوینت – نرخ بهره شبانه که به صورت جداگانه برای معاملات Short و Long در مشخصات قراردادها در سایت ما ذکر شده است.
  • Lots – حجم معامله باز.
  • PipValue– نرخ 1 پوینت به USD

مثال محاسبه برای معامله Short با CFD برای NG:

SWAP Short = (-0.260) × 1 × 10 = -2.60 USD

نرخ بهره شبانه برای فلزات گرانبها مانند نرخ بهره شبانه جفت‌‌های ارز حساب می‌شود.

با جدول واحد سواپ ها می توانید در بخش «مشخصات قرارداد» آشنا شوید. برای آسان سازی محاسبه میزان سواپ به شما پیشنهاد می‌کنیم از ماشین حساب تریدر استفاده کنید.

در صورتی که تفاوت نرخ بهره دو کشور بیشتر از کارمزد بروکر نباشد، مبلغ نرخ بهره شبانه Swap برای معاملات خرید Buy و برای معاملات فروش Sell از حساب تجاری کسر خواهد شد.

توجه! برای انتقال گزینه‌های باز در بازار فارکس از چهارشنبه به پنج شنبه، میزان storage سه برابر می‌شود. به این دلیل که جمعه روز نقد کردن گزینه‌های سه شنبه می‌باشد. هنگام انتقال گزینه از سه شنبه به چهار شنبه تاریخ نقد کردن گزینه‌ها برای 3 روز و نه برای یک روز عقب می‌افتد. بنابراین نقد کردن این گزینه به دوشنبه انتقال می‌یابد. برای همین storage برای 3 روز کسر و یا واریز می شود.

اطلاعات در مورد میزان بهره شبانه (Swap) هر روز در 21:00 به وقت اروپای شرقی (EET) در بخش مشخصات قراردادها بروز می‌شوند.

There's a better website for you

A new exciting website with services that better suit your location has recently launched!

Sign up here to collect your 30% Welcome Bonus.